sabato 17 aprile 2021

Segnali operativi del mio trading system sull’Eur/Usd.

Per festeggiare insieme a voi l’undicesimo anniversario del mio blog personale, prima avevo un sito professionale, pubblicherò settimanalmente i segnali operativi del mio trading system daily sull’Euro/Dollaro Usa. Vedi il precedente articolo: https://bit.ly/3giLthC.

L’attuale fase beta, relativa alla rifinitura, durerà al massimo 3 mesi, durante i quali proporrò i segnali di due versioni del modello.

La prima prevede un’operatività con un’unica operazione alla volta (Operatività singola).

La seconda prevede un’operatività con al massimo fino a 2 operazioni simultanee (Operatività simultanea).

Ho scelto di non utilizzare stop loss, take profit, …, ect. In questo modo visualizzo unicamente il lavoro dell’algoritmo.

Di seguito qualche statistica storica dei due modelli.

Come scritto nel precedente articolo, il modello non mira a ottimizzare l’utile, ma utilizza esclusivamente delle medie mobili e qualche variazione percentuale. Nulla altro.

Ultime operazioni.

Modello: Operatività singola.


Modello: Operatività simultanea. 

Fra 8 giorni pubblicherò le operazioni dell’ultima settimana.

Cordialmente

Giovanni

Efficiency index Weekly – Eurostoxx 50

Presento il mio Efficiency index Weekly calcolato su alcuni dei principali cross contro euro.

Alcuni tra i livelli più importanti sono -15 e +15.

Sotto il titolo Banco Santander

Cordialmente

Giovanni

venerdì 16 aprile 2021

Chf/Jpy ha confermato la validità delle aree 116.3/0 e 118.4/119.0.

 Ho pubblicato lo scorso 11 febbraio un’analisi relativa all’Chf/Jpy (https://bit.ly/3sehVUM) intitolata “Chf/Jpy: entro un mese un segnale importante.”, mentre oggi voglio vedere che cosa è accaduto da allora.

Come di consuetudine, riporto la strategia operativa che trovate all’indirizzo come sopra.

“Long su tenuta di 116.3/0 e sopra 119 con obiettivi rispettivi 118.4/119 e 121.50, poi 124 e 128/30. Short sotto 116 con obiettivi 114 e 111.50, poi 109 e 107.”.

Nel nostro caso, la tenuta di 116.3/0 (realizzato 115.98) ha favorito qualche long e il raggiungimento del primo obiettivo posto a 118.4/119.0 (realizzato 118.74).

Un piccolissimo rimpianto; 

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A disposizione

Giovanni

giovedì 15 aprile 2021

Il comparto è interessante per 200 motivi.

Abstract: Lo Stocastico orizzontale dell’indice promette bene, anche se occorre pazientare un pochino. Lo scenario puramente tecnico è più che invitante.

Oggi propongo la seconda parte dell’analisi relativa agli indici obbligazionari Fideuram e tratterò in particolare, come anticipato, l’indice Obbligazioni Area Dollaro.

Dal fine settimana inizierà la serie sui singoli comparti, in primis, i fondi azionari Europa (mercati sviluppati – large e mid cap).

Come avvenuto per gli articoli precedenti, verranno pubblicate 2 analisi per ogni comparto nel tentativo di cogliere un maggior numero di opportunità.

Procediamo con l’ultimo episodio della serie.

 

Lo Stocastico orizzontale:

Lo Stocastico orizzontale dell’indice Obbligazioni Area Dollaro appare immediatamente molto interessante per la ciclicità che evidenzia.

 

Analisi tecnica.

L’indice è molto interessante, anzi decisamente interessante, anche dal punto di vista puramente tecnico.

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A disposizione

Giovanni

Aud/Usd - aggiornamento

L’Aud/Usd supera la Gann 2/1 e il primo obiettivo rialzista di 0.774.


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Cordialmente

Giovanni

mercoledì 14 aprile 2021

L’euro conferma le aspettative rialziste contro dollaro

Situazione generale:

L’articolo di due settimane fa recitava “Probabile tuttavia il raggiungimento di qualche importante supporto intermedio nell’immediato dopo Pasqua.”, mentre l’analisi di otto giorni fa era intitolata “l’euro potrebbe tentare il recupero.”.

Le precedenti ipotesi sembrano trovare riscontri sul Forex e questo è una cosa bella e buona.

Tuttavia, non occorre mai cantare vittoria (e ancora meno Vittorio…) troppo presto in quanto basta un’unica notizia per fare invertire strada al benchmark, e non solo...

 

Trade opportunity

Oggi riprendo l’analisi pubblicata lo scorso 31 marzo (https://bit.ly/3wSeBSG) relativa all’Eur/Usd.

Di seguito riporto per comodità la precedente strategia operativa:

“Short in caso di mancato superamento di 1.180/1 e sotto 1.165 con obiettivi rispettivi 1.170/65 e 1.152, poi 1.132/20.

Qualche tentativo long sopra 1.181 con obiettivi 1.195 e 1.208/12, poi 1.225/7 e 1.239/48.”.

Nel nostro caso, il superamento si 1.181 ha favorito qualche long e il raggiungimento/superamento del 1° obiettivo posto a 1.195 (realizzato 1.1963 questa mattina).

E’ relativamente “buffo” che…

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Giovanni

Qualche long con la Gann 2/1.

Potrebbe essere interessante tentare qualche long sulla forza.

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Cordialmente

Giovanni

domenica 11 aprile 2021

Un trading system sugli ultimi 27 anni dell’eur/usd.

Ho ideato un trading system sull’euro dollaro daily utilizzando quasi unicamente delle medie mobili e, per aggiungere un tocco di perversione, qualche Rate of change (performance in forma %).

Questi due strumenti basilari consentono di portare a casa risultati, non eccezionali, ma relativamente costanti nel tempo confermando quello che dico da sempre durante le mie docenze: le cose più semplici sono quelle più affidabili nel tempo.


 Il sistema apre soltanto una posizione alla volta, ha un Average Profit di 0.0140, un Average Loss di -0.0082, un rapporto Avg. Profit/Avg. Loss di 1.70.

Tutti i miei modelli sono testati con il metodo: “Points Only Test” dove non voglio ottenere un output in forma percentuale, ma in valore assoluto: nel caso specifico 6.3 circa.

In effetti, testando un modello su un arco temporale cosi importante, in questo caso ben 27 anni, è fortemente improbabile non aver mai effettuato un prelievo dal conto e, pertanto, il risultato finale verrebbe in qualche modo falsato.

Il modello è pertanto, puramente teorico e appena creato, mentre avrei potuto scrivere la storiella dicendo che lo utilizzo da anni, ma non è cosi.

Pensando di aver utilizzato praticamente una chiave inglese e un coltello per il formaggio, sono molto curioso e voglio seguire i segnali durante le prossime settimane.

Sto già lavorando alla versione successiva.

Cordialmente

Giovanni

Efficiency index Weekly – Titoli azionari italiani

Presento il mio Efficiency index Weekly calcolato su alcuni dei principali cross contro euro.

Alcuni tra i livelli più importanti sono -15 e +15.


Sotto il titolo Atlantia.


A disposizione

Giovanni

L’indice testa un supporto di lungo periodo.

Oggi propongo una breve panoramica degli indici Fideuram relativi al comparto obbligazionario concludendo così la serie relativa ai principali benchmark e indici settoriali.

L’articolo che uscirà fra 8 giorni sarà relativo ai fondi azionari Europa (mercati sviluppati, large e mid cap).

Abbiamo molto lavoro che ci attende e non perdo altro tempo.

 

Lo Stocastico orizzontale:

Il grafico a dispersione mostra la fotografia dei principali comparti obbligazionari ed emergono, sui valori estremi dello Stocastico orizzontale (aggiornato con i dati di fine trimestre), in basso l’indice Obbligazioni Area Dollaro e, nella parte più alta, l’indice Obbligazioni Paesi Emergenti.

Indice Obbligazioni Internazionali Governativi.

Lo Stocastico orizzontale dell’indice si è mantenuto per il 24.9% del tempo al di sopra di 70 e per il 32% del periodo al di sotto di 30 evidenziando, pertanto, un andamento altalenante e, parzialmente, ciclico.

L’indice ha un valore di 17.50 e consolida da qualche settimana poco al di sotto di 30 e tenta, in quel modo, di recuperare forza relativa nei confronti degli altri benchmark.

Indicativamente, ogni 3 o 4 anni, l’indice …

Analisi tecnica.

L’indice è inserito in un trend ascendente dalla metà del 2008, mentre ha realizzato, appena più di un anno fa, l’attuale massimo storico.

Da allora, invece, ha accusato una presa di beneficio che ha favorito il ritorno in corrispondenza del supporto dinamico di lungo periodo, che sostiene l’intero movimento sopra citato, e situato nelle immediate vicinanze di 158.


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Giovanni

mercoledì 7 aprile 2021

L’Usd/Cad verso un tentativo rialzista.

L’Usd/Cad tende a completare la realizzazione di un doppio minimo ascendente, mentre l’Rsi interessa nuovamente quota 50. Possibile tentativo di recupero.

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Cordialmente

Giovanni

Azione America: scenario primario, ovviamente, rialzista.

Lo Stocastico orizzontale.

L’indice America vanta la maggior permanenza al di sopra di 70 tra gli altri indici della nostra selezione.

In effetti, si è mantenuto per il 50.40% del periodo, dal mese di luglio 2003 ai giorni nostri, tra 70 e 100 indicando, pertanto, che sovraperforma spesso rispetto agli ultimi indici, ma so bene di non aver scoperto l’acqua calda, neanche quella tiepida, ma per lo meno posso quantificare l’accaduto.

Analisi tecnica.

Come anticipato poco sopra, il trend degli ultimi 12 anni è noiosamente ascendente anche se con ovvi movimenti intermedi, di senso contrario, che non hanno fatto altro che rafforzare la tendenza assicurandone il proseguimento.

Vedete anche i movimenti ribassisti come bestie nere?

Presento pertanto il grafico settimanale storico dell’indice America con il mio Efficiency index.


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Giovanni

L’euro potrebbe tentare il recupero.

Situazione generale:

L’articolo della scorsa settimana era intitolato “La discesa dell’euro non è finita” e, fortuna dei principianti aiutando, il benchmark è sceso ulteriormente confermando in questo modo la precedente ipotesi.

Tuttavia, il punto saliente era situato un po’ più in basso ossia; “Probabile tuttavia il raggiungimento di qualche importante supporto intermedio nell’immediato dopo Pasqua.”.

In effetti, l’indice ha interessato un’area di supporto potenzialmente molto importante e, pensate un po’, ci troviamo nell’immediato dopo Pasqua.

Ora, anche se è decisamente prematuro, imbarazzantemente prematuro, voglio scrivere quanto segue…

L’indice …

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Giovanni

domenica 4 aprile 2021

L’Indice Italia ha praticamente annullato il primo lockdown.

Inizio a parlare del risparmio gestito con l’articolo odierno che prenderà in considerazione gli indici azionari Fideuram.

In effetti, durante le ultime settimane ho effettuato una breve, ma doverosa, panoramica dei principali comparti a livello internazionale, mentre ora il cerchio si restringere.

L’analisi odierna sarà focalizzata sull’indice azionario Italia, ma fra qualche giorno tratterò l’indice azionario America.

 

Indice azionario Italia.

Lo Stocastico orizzontale dell’indice azionario Italia è molto interessante in quanto, generalmente, mostra un andamento ciclico e viaggio quindi in modo altalenante tra i minimi e i massimi. In poche occasioni si ferma a metà strada; vedi tuttavia negli anni 2009/2010.

Questo andamento può essere sfruttato in un’ottica di medio periodo.

In effetti, …

 

Analisi tecnica.

Ho deciso di utilizzare l’indice Fideuram Italia con la rappresentazione grafica Kagi (reversal amount 3%) che ha il grande pregio di togliere molto “rumore”; ossia movimenti minori o poco significativi dei prezzi.

Vedi anche i grafici Point & Figure, Renko e il Three line break ad esempio.

Devo pure promuovere in qualche modo l’analisi tecnica e suscitare la vostra curiosità…

Osserviamo quindi …

 


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Felice Pasqua a tutti.

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Giovanni

giovedì 1 aprile 2021

Il Tbond pronto al recupero.

E’ passato un po’ di tempo dalla mia ultima analisi sul Tbond, vedi lo scorso 22 ottobre, e ritorno oggi sull’argomento per quanto accaduto nel recente passato.

In effetti, lo scenario puramente tecnico è molto interessante e lo riporto su un grafico weekly, anche se la strategia operativa sarà basata su dati daily. I prezzi sono espressi in decimali visto i dati a disposizione.

Il future ha accusato un’importante correzione dall’inizio dell’anno confermata, per ovvi motivi, dall’Adx a 10 che rileva l’esistenza di un trend in essere. Lo stesso è sui massimi storici, a livello weekly, e potrebbe presto indebolirsi.

Interessante anche il calo dei volumi, che ha riguardato le ultime settimane, evidenziando un rallentamento della spinta ribassista. Le stesse candele dei prezzi mostrano un “possibile” inizio di consolidamento.

Le linee riportate, in rosso e in verde, sono Gann line una della quale funge da supporto, mentre i minimi dei prezzi si allontanano dalla stessa e dalla banda inferiore di Bollinger.

Infine, i livelli attuali sono in prossimità dei minimi di fine 2020.

E’ da un secolo che non elencato un numero così elevato di strumenti di AT…

Lo scenario puramente …

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Giovanni

mercoledì 31 marzo 2021

Il nickel potrebbe rimbalzare sin da ora.

Qualche giorno fa mi sono interessato all’oro, chi non lo farebbe, e alla sua relativa ciclicità nei confronti degli altri asset presi in considerazione nello studio di riferimento.

Ho quindi accennato d una possibile strategia tra l’oro e il nickel.

Oggi, del tutto casualmente, tratterò proprio il nickel…

Ovviamente il caso non esiste, oppure no?

Cercherò di capire oggi se il nickel, che viene utilizzato nell’industria principalmente per il rivestimento di altri metalli e nella produzione di batterie ricaricabili, possa offrire qualche opportunità di investimento.

 

Lo stocastico orizzontale.

Lo Stocastico orizzontale del Nickel è interessante e, un po’ come accaduto per l’oro, è rimasto …

 

Analisi tecnica.

Il nickel realizzato dal 2016 un movimento decisamente interessante, nonché caratterizzato da massimi e minimi ascendenti.

Dalla fine dello scorso mese di febbraio, invece, ha abbandonato la banda superiore di Bollinger per poi indietreggiare e sembra diretto verso quella inferiore. Al momento, ha già infranto al ribasso la relativa media mobile. Nell’esempio a 21 settimane; circa 6 mesi.

Nella parte superiore del grafico l’Efficiency index …

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Giovanni

Forex, la discesa dell’euro non è finita

Situazione generale:

L’euro index non ha deluso le aspettative e si è ulteriormente indebolito durante le ultime sedute, confermando pertanto la precedente ipotesi e il titolo dell’ultima analisi; “L’euro è combattuto, ma tende a indietreggiare.”.

Essendo un nemico naturale della noia, vi presento oggi l’euro index in versione Kagi (Reversal amount 3%) e osserviamo perfettamente l’attuale trend discendente di lungo periodo, nonché la recente discesa in essere, mentre ho evidenziato con un’elisse una possibile area di supporto/obiettivo.

Anche in questo modo osserviamo un trend di breve/issimo periodo orientato verso il basso, quindi favorevole al biglietto verde e Cie (compagnie), che potrebbe proseguire ulteriormente. Emergono altri supporti intermedi, uno dei quali vicinissimo ai livelli attuali, ma l’area evidenziata sembra molto importante prendendo in considerazione gli ultimi movimenti dei prezzi. Da un’altra prospettiva, il grafico Point and Figure 1*3 lascia trasparire un’area di supporto a 124/3, mentre l’ultimo “cerchio” è a 128.

Tutto questo per dire che è probabile un ulteriore indebolimento del nostro benchmark di riferimento.

Scritto questo, ricordando che i trend azionari del 2003, 2009 e 2020 sono iniziati a marzo, che oggi è l’ultimo giorno di marzo, e inserendo nell’equazione le leggi di Murphy, è probabile l’inizio di una fase ascendente primaria dell’euro nei confronti delle altre valute. Farebbe ridere…

 

I movers e spunti sull’euro.

L’Eur/Aud consolida …

 

Alcune idee sul dollaro Usa

L’Usd/Brl cerca di …

 

Trade opportunity

Oggi riprendo l’analisi pubblicata lo scorso 10 marzo (https://bit.ly/2PLM28n) relativa all’Eur/Usd.

Di seguito riporto per comodità la precedente strategia operativa:

“Short in caso di mancato superamento di 1.195 e sotto 1.181 con obiettivi rispettivi 1.181 e 1.170/65, poi 1.152 e 1.132/0.

Long quindi sopra 1.195 con obiettivi 1.208/12 e 1.225/7, poi 1.239/48.”

Nel nostro caso, l’effimero superamento di 1.195 ha generato qualche falso segnale siccome l’euro ha testato, per bene 4 sedute, 1.1990 circa. Successivamente, il ritorno sotto 1.195 ha favorito qualche short e il quasi raggiungimento del 2° obiettivo posto a 1.170/65 (realizzato al momento 1.1704, ma la discesa prosegue).

Con il sennò di poi, ho sbagliato nell’utilizzare …

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Giovanni

Gbp/Usd verso un possibile peggioramento.

Probabile segnale di peggioramento in caso di ritorno al di sotto dei recenti minimi daily di 1.367. Una semplice strategia con il breakout.

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Cordialmente

Giovanni

martedì 30 marzo 2021

L’Ethereum sfiora l’obiettivo 1.960, ma conferma il pull back.

Ho pubblicato lo scorso 2 marzo la settimana analisi relativa all’Ethereum (https://bit.ly/3ddSyNy) intitolata “L’Ethereum centra l’obiettivo 1.320, quindi rimbalza.” e oggi voglio riprenderla per vedere che cosa è accaduto da allora.

Come di consuetudine, riporto la strategia operativa che trovate all’indirizzo come sopra.

“Al momento, la situazione puramente tecnica di breve è ribassista, ma siamo ancora vicinissimi alla resistenza dinamica (ex supporto) di 1.705/30; sottile area utile per la realizzazione di un eventuale pull back down.

Direi di procedere in questo modo.

Short in caso di mancato superamento di 1.705/30 e sotto 1.400 con obiettivi rispettivi 1.440/00 e 1.150, poi 950 e 750/590. Long pertanto (solo) sopra 1.730 con obiettivi 1.960 e 2.300, poi 2.620 e 2.850/920.”.

Nel nostro caso, il superamento di 1.730 ha favorito qualche long e il quasi raggiungimento del primo obiettivo posto a 1.960 (realizzato soltanto 1.943). Peccato, mancava poco. Tuttavia, l’Ethereum ha confermato la precedente ipotesi di realizzazione di un pull back down in corrispondenza della resistenza dinamica precedentemente evidenziata, non a 1.705/30, ma poco sopra.

Il trade appena concluso è stato relativamente deludente, ma il movimento altalenante realizzato dal sottostante non è da meno.

Ora, invece, …

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A disposizione

Giovanni